MACD(Moving Average Convergence - Divergence) 의미와 활용법

MACD란 이동평균의 수렴과 발산을 활용해 매수와 매도의 시점을 분석하는 기술적 지표입니다. 특히 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 거리가 가까워지고 멀어지는 정도를 판단할 수 있으며, MACD선과 MACD Signal을 활용하여 상향 추세에 있는 종목을 매매할 수 있습니다. 그럼 MACD 지표에 대해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 마지막까지 보시면 MACD를 활용하는 방법까지 파악하실 수 있습니다.

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MACD의 의미

MACD는 말 그래도 Moving Averrage라는 이동평균의 Convergence(수렴)와 Divergence(발산) 상태를 알아보는 지표입니다. MACD에서 활용하는 이동평균은 12일선과 26일선을 주로 사용하는데 이는 단기에 활용하는 일 수가 12일, 장기에 활용할 수 있는 일 수를 26일로 계산했기 때문입니다. 최근의 이평선 트렌드와는 차이가 있으니, 활용하시기 위해서는 조정이 필요하겠죠?

MACD의 구성

MACD는 2개의 이동평균선의 차이를 나타내는 MACD 라인과 9일 이동평균을 통해 나타내는 MACD 시그널 라인이 있습니다.

12일 이동평균선은 단기적인 시장 변동을 반영하게 되며, 26일 이동평균선은 중기적인 시장 변동을 반영합니다. 따라서 MACD를 활용하면 종목의 단기, 중기 추세를 모두 파악할 수 있다는 장점이 있습니다.

MACD 계산법

○ 12일 이동평균 :

MA12 = (종가1 + 종가2 + ··· + 종가12) / 12

○ 26일 이동평균

MA26 = (종가1 + 종가2 + ··· + 종가26) / 26

○ MACD 라인

MACD 라인 = MA12 - MA26

○ MACD 시그널 라인

시그널 라인 = 9일 이동평균선 = MA9 = (종가1 + 종가2 + ··· + 종가9) / 9

MACD 매수/매도 시그널

MACD에서 매수와 매도에 대한 시그널은 MACD 라인과 시그널 라인이 교차하는 시점을 기준으로 결정합니다.

매수신호

MACD라인이 시그널 라인을 상향 돌파하는 경우 매수 신호가 발생합니다. 이는 단기적인 상승세가 시작될 것으로 예상되는 신호로, 주식을 매수하거나 보유하는 것이 유리한 시점이라고 볼 수 있습니다.

매도신호

MACD라인이 시그널 라인을 하향 돌파하는 경우 매도 신호가 발생합니다. 이는 단기적인 하락세가 시작될 것으로 예상되는 신호로, 주식을 매도하는 것이 유리한 시점이라고 볼 수 있습니다.

MACD 활용 예시

MACD는 저의 경험 상 대형주에서 종목에서 상향 추세를 만든다고 판단됐을 경우에 사용하는 편이 수익 확률이 높은 편이었습니다. 예를 들어 삼성전자의 경우, 아래 그림처럼 MACD라인과 시그널이 교차하는 경우 매수를 할 수 있습니다. MACD라인과 시그널이 교차한다고 무조건 매수하는 것이 아니라 장단기 차이가 역배열 상태여야 합니다. 역배열이기 때문에 오른쪽 Y축의 값이 마이너스가 됩니다.

MACD라인과 시그널은 경우에 따라서 여러 번 교차하는 경우가 생깁니다. 그런 경우에 혼동이 발생하기 때문에 대형주, 장단기 이평선의 역배열 상태에서만 매수에 대한 판단을 하시면 됩니다.

또한 그동안 바닥에서 산 종목을 계속 보유하고 있는 경우, MACD 라인 자체에서 다이버전스가 발생하는 경우에는 매도 시그널, 그리고 반대로 바닥에서 다이버전스가 발생하는 경우에는 매수 신호로 볼 수 있습니다.

예를 들어 아래 삼성전자의 차트를 보게 되면 일봉상으로 고점을 갱신하는 모습을 보여줍니다. 하지만 아래의 MACD라인의 고점은 반대로 낮아지는 일종의 다이버전스를 보여줍니다. 이런 경우가 일종의 매도 시그널이 됩니다. 반대로 하락하는 종목의 경우에는 저가를 갱신했음에도 MACD라인이 저점을 갱신하지 않는 경우 매수 시그널로 받아들입니다.